Коньячний дім Hennessy був заснований в 1765 році капітаном Ричардом Хеннессі – якобітів, які служили в ірландському батальйоні армії короля Франції Людовіка XV. Після отриманого в 1745 році поранення він був Списано з армії і оселився в містечку Коньяк, департаменту Шаранта. У 1794 році почалися поставки коньяку Hennessy в Північну Америку. У 1817 році принц Уельський, майбутній король Великобританії Георг IV замовив у Хеннессі “very superior old pale cognac». Скорочення VSOP, що використовувалося в назві створеного Hennessy VSOP, набуло широкого поширення при класифікації коньяків, бренди і арманьяков. У 1818 році на замовлення імператриці Марії Федорівни перша партія Hennessy була поставлена в Росію, а в 1859 – в Китай. у 1856 році була представлена нова лицьова етикетка коньяку з маркою Jas Hennessy & Co, який використав в якостей емблеми будинку – герб Хеннессі, відомий як Bras Arme – рука, держ щая алебарду. У 1865 році Морріс Хеннессі – правнук Річарда – запропонував класифікацію коньяків, яка вживає від трьох до п’яти зірочок для вказівки на мінімальну витримку використаних при виготовленні напою коньячних спиртів. Класифікація отримала широке поширення і в кілька зміненої формі (у багатьох країнах зірочки замінені літер) при збереженні загального принципу застосовується по сьогоднішній день. Протягом XIX століття і більшої частини XX століття будинок Хеннессі виробляли коньяк з трьома зірочки (пізніше – VS), з чотирма (в 1817, пізніше – VSOP) і п’ятьма (в 1870, пізніше – XO). В 1971 році Hennessy об’єднався з Moet & Chandon – Найбільшим виробником шампанського, а в 1987 році вони увійшли до складу холдингу LVMH Moet Hennessy – Louis Vuitton, що спеціалізується на виробництві предметів розкоші та елітного напоїв. У 1979 році був представлений новий коньяк класичної гами – Hennesy Paradies, а в 1991 – Richard Hennesy. У 2011 році, Базуючись на створеного в 1818 році для Олександра I коньяку, майстер ассамбляжа Ян Фійю створив Hennesy Imperial.